Que es la desviacion tipica

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En estadística, la desviación estándar es una medida de la cantidad de variación o dispersión de un conjunto de valores[1] Una desviación estándar baja indica que los valores tienden a estar cerca de la media (también llamada valor esperado) del conjunto, mientras que una desviación estándar alta indica que los valores están dispersos en un rango más amplio.
La desviación estándar puede abreviarse como DS, y se representa más comúnmente en los textos y ecuaciones matemáticas con la letra griega minúscula sigma σ, para la desviación estándar de la población, o la letra latina s, para la desviación estándar de la muestra[2].
La desviación típica de una variable aleatoria, muestra, población estadística, conjunto de datos o distribución de probabilidad es la raíz cuadrada de su varianza. Es algebraicamente más sencilla, aunque en la práctica, menos robusta que la desviación media absoluta[3][4] Una propiedad útil de la desviación estándar es que, a diferencia de la varianza, se expresa en la misma unidad que los datos.
La desviación estándar de una población o muestra y el error estándar de una estadística (por ejemplo, de la media muestral) son bastante diferentes, pero están relacionados. El error estándar de la media muestral es la desviación estándar del conjunto de medias que se encontraría extrayendo un número infinito de muestras repetidas de la población y calculando una media para cada muestra. El error estándar de la media resulta ser igual a la desviación estándar de la población dividida por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, y se estima utilizando la desviación estándar de la muestra dividida por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Por ejemplo, el error estándar de un sondeo (lo que se comunica como margen de error del sondeo), es la desviación estándar esperada de la media estimada si el mismo sondeo se realizara varias veces. Por lo tanto, el error estándar estima la desviación estándar de una estimación, que a su vez mide cuánto depende la estimación de la muestra particular que se tomó de la población.

Desviación estándar – estadísticas

La función de desviación estándar devuelve la desviación estándar estadística de todos los valores del conjunto basados en una muestra de la población (STDEV), o basados en una población sesgada (STDEVP).La desviación estándar es útil para medir la varianza dentro de un conjunto de datos y, en la aplicación, la confianza en los resultados estadísticos. Por ejemplo, en finanzas, la desviación estándar puede medir la desviación potencial de la tasa de rendimiento esperada, midiendo la volatilidad de la inversión. Dependiendo del número de valores en el conjunto de muestras, deberá utilizar cualquiera de las siguientes métricas.Sintaxis

Explicación de la desviación estándar

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En la teoría de la probabilidad y la estadística, la desviación estándar geométrica (GSD) describe lo disperso que está un conjunto de números cuya media preferida es la media geométrica. Para estos datos, puede ser preferible a la desviación estándar más habitual. Tenga en cuenta que, a diferencia de la desviación estándar aritmética habitual, la desviación estándar geométrica es un factor multiplicativo y, por tanto, no tiene dimensiones, sino que tiene la misma dimensión que los valores de entrada. Por lo tanto, la desviación estándar geométrica puede llamarse más apropiadamente factor de desviación estándar geométrica[1][2] Cuando se utiliza el factor de desviación estándar geométrica junto con la media geométrica, debe describirse como “el rango de (la media geométrica dividida por el factor de desviación estándar geométrica) a (la media geométrica multiplicada por el factor de desviación estándar geométrica), y no se puede sumar/restar el “factor de desviación estándar geométrica” a/de la media geométrica”[3].

¿qué es una “desviación estándar”? y ¿dónde está esa fórmula?

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La desviación estándar es una estadística que mide la dispersión de un conjunto de datos en relación con su media. La desviación estándar se calcula como la raíz cuadrada de la varianza, determinando la desviación de cada punto de datos con respecto a la media. Si los puntos de datos están más alejados de la media, hay una mayor desviación dentro del conjunto de datos; por tanto, cuanto más dispersos estén los datos, mayor será la desviación típica.
La desviación típica es una medida estadística en finanzas que, aplicada a la tasa de rendimiento anual de una inversión, arroja luz sobre la volatilidad histórica de esa inversión. Cuanto mayor es la desviación típica de los valores, mayor es la varianza entre cada precio y la media, lo que muestra un mayor rango de precios. Por ejemplo, una acción volátil tiene una desviación típica elevada, mientras que la desviación de una acción estable de primer orden suele ser bastante baja.